ALM

De l’ALM traditionnel vers un moteur d’analyse interactif et intelligent au service des institutions financières

Compte tenu de la sophistication croissante de l’activité bancaire et du développement des instruments de financement et de gestion des risques, la gestion actif-passif (ALM) nécessite une modernisation. Les interactions des risques liés à l’activité bancaire nécessitent une approche globale de la gestion des risques. 

 

L’idée originale de l’ALM dans les banques était de centraliser la gestion du risque de taux d’intérêt, libérant les unités commerciales de la banque pour gérer d’autres risques, y compris le risque de crédit. 

 

La crise financière mondiale a démontré comment la hausse des taux d’intérêt peut accroître le risque de crédit, ce qui, à son tour, conduit rapidement à des problèmes de liquidité de financement, ce qui peut encore nuire aux fonds propres d’une banque et déclencher un cercle vicieux dans l’ensemble du système financier.

En effet, les taux d’intérêt, le risque de crédit, le risque de liquidité, etc., ne peuvent pas être gérés isolément. 

 

L’un des défis de la fonction ALM traditionnelle est l’incorporation des flux de trésorerie comportementaux liés aux activités bancaires qui sont dynamiques par rapport à l’environnement macroéconomique. En ce sens, les Stress-testing des entreprises lancés par les régulateurs des pays, ont conduit l’industrie de la Fintech à réfléchir à la gestion et à l’optimisation du bilan total.

 

Cela signifie que l’ALM n’est plus un exercice de reporting ou d’analyse, mais plutôt une infrastructure partagée. Cependant, la plupart des organisations n’ont pas été en mesure de réorganiser leur fonction ALM, y compris les personnes, les processus et la technologie, avec cette orientation à l’échelle de l’entreprise. 

 

Ce qui nous a fait penser, en tant que fournisseur de solution Fintech,  à concevoir cette solution Spark ALM au-delà de l’ALM traditionnel – non seulement en termes de portée, mais aussi en termes d’interaction, afin d’accompagner ces organisations financières à tout réorganiser et mettre en oeuvre pour bien piloter leur activité et gérer les risques.

Spark ALM, n’est pas un simple système qui transforme les données non structurées en données structurées, mais plutôt un moteur d’analyse interactif et intelligent qui fournit des réponses et des informations sur la gestion du bilan, offrant une rentabilité maximale tout en respectant toutes les contraintes réglementaires et politiques internes.

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