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Qu'est ce qu'un Spark ALM?

Spark ALM est une solution ALM de Gestion
Actif-Passif, qui couvre la gestion des risques financiers (Risque de liquidité, Risque de taux,
Risque de marché et Risque de concentration) auxquels les banques et les assurances sont
exposées sous la contrainte d'un niveau
de rentabilité et d'un cadre réglementaire précis.
La solution Spark ALM est un framework intégré
et collaboratif pour une optimisation du couple risque/rentabilité.

Spark ALM

Fonctionnalités SPARK ALM

Spark ALM est une solution qui facilite la gestion et l’évaluation des risques à travers le calcul des ratios conformes aux normes et aux standards.

L’analyse se base sur quatre type de risques financiers:

Risque de liquidité, évalué par Les ratios Bâlois LCR, LTD et NSFR.

Risque de taux, évalué par Δ EVE et Δ MNI et également le ratio de Duration, Convexité et Sensibilité.

Risque de marché, évalué par les indicateurs VaR, SVaR et CVaR.

Risque de concentration, évalué par le ratio Herfindahl-Hirschmann index.

Modules SPARK ALM

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Gestion de portefeuille
  • Collecte, classification des données à partir de différentes sources d’alimentation et mise à jour automatique.
  • Contrôles de cohérence et de vraisemblance afin de garantir l’exhaustivité des données collectées.
  • Extractions des données selon des filtres prédéfinis.
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Gestion des risques

Ce module réunit les indicateurs relatifs au profil des risques qui sont regroupés selon le type des risques à savoir :

  • Risque de Liquidité
  • Risque de marché (Titre de propriété, Taux d’intérêt et de change)
  • Risque de taux d’intérêt sur le portefeuille bancaire
  • Risque de concentration
stress-test
Stress test
  • Evaluer la résilience de l’établissement par l’évaluation des impacts de stress tests. Ces impacts sont estimés sur le compte résultat et les ratios réglementaires.
  • Les scénarii prédéfinis englobent des chocs de liquidité et de marché.
  • Solution reste paramétrable afin de supporter un stress-test spécifique.
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Alerte et conformité
  • Être en conformité avec les indicateurs réglementaires en assurant un calcul à pas réguliers et d’une manière automatique.
  • Des Dashboards afin d’expliquer la variation des indicateurs.
  • Des alertes dès qu’un indicateur franchit une certaine limite.
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Analyse des gaps
  • Projection des mouvements futurs afin de déterminer les impasses en flux et en stock.
  • Ecoulement d’une manière statique en mode run-off ainsi que d’une manière dynamique selon les scénarii conçus (nouvelle production et écoulement des masses sans échéances).
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Appétence aux risques
  • Surveillance de la politique des risques de l’établissement.
  • Les limites d’exposition sont contrôlées régulièrement.
  • Les ratios réglementaires et de gestion sont aussi examinés.
  • Gestion des risques conforme aux objectifs fixés par le conseil d’administration.

Nos valeurs ajoutées

spark ALM

Nos services

Spécification des lignes directrices pour l’élaboration, le suivi et la revue de la politique d’appétence aux risques.

Modélisation dynamique pour un pilotage de l’activité en conformité avec la budgétisation.

Offre des services d’élaboration des Reportings pour animer les travaux des conseils d’administration.

Grâce à la décomposition de la marge d’intermédiation via le TCI entre produits de l’activité de prêt et d’emprunt.

Autres Produits

sis vneuron
livre smf
livre ERM